Día:
Hora: 19:00 hs.
Modalidad: online
En este webinar vamos a recorrer el camino que va desde el clásico modelo de Black-Scholes hasta los enfoques más avanzados basados en Machine Learning y Deep Learning, analizando cómo la Ciencia de Datos está transformando la forma de valuar derivados financieros.
A lo largo de la charla, se abordarán las limitaciones de los modelos tradicionales para representar fenómenos reales como la sonrisa y la superficie de volatilidad, y cómo los modelos basados en datos permiten capturar estas dinámicas de manera más flexible y precisa.
Mediante ejemplos conceptuales y aplicaciones prácticas, se pondrá el foco en el impacto del Data Science en la gestión de riesgos y la toma de decisiones financieras,
conectando teoría, tecnología y práctica profesional.
Este Webinar es gratuito, pero requiere inscripción previa.
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Actuario (UBA), Magíster en Gestión Económica y Financiera de Riesgos (UBA) y Magíster en Análisis y Gestión de Negocios (UTDT). Actualmente es Doctorando en Ciencias Económicas (UBA) y se desempeña como Jefe de Riesgo de Mercado en Banco de Valores S.A.
Cuenta con una sólida trayectoria en la industria financiera, es Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Actuarios (SAAC) y Subdirector de la Maestría en Gestión y Análisis de Datos Financieros (UBA).
Además, es profesor de grado y posgrado en universidades como UBA, Universidad Austral, UNR y el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC).
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